职位信息
工作内容:
1. 量化因子挖掘、测试、评价,完善因子库;
2. 协助投资经理进行指数增强、超额收益、灵活对冲和相对价值产品的框架搭建;
3. 负责将特定研究报告转化为量化模型,负责量化策略的优化、回测。
任职要求:
1. 热爱数字和模型分析工作,具有机器学习实践经验者优先;
2. 熟悉SQL,数据库操作;
3. 学习并拥有足够的计算机编程能力,有能力完成量化策略从开发到生产的全过程;
4. 掌握并熟悉运用python,R等其中一种脚本语言,对C/C++/JAVA等熟悉者优先;
5. 毕业于国内外著名高校的本科和硕士,数学、物理、统计、金融、数量经济、电子工程和计算机等专业优先。